银河通利:2016年第四季度报告查看PDF公告 – 银河通利(161505)基金公告

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银河 通利 使被安排好互信关系 型证 券投 资基 金 (LOF )2016
年第 4 季 度报 告

2016 年 12 月 31 日

基 金 管 理 人 : 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司
发送交谈 出 日 期 :2017 年 1 月 20 日

银河同里的倾向券(LOF )2016 年第 4 四分之一交谈
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§1 要紧迹象
基金管理人的董事会和董事会确保不在虚伪的、给颠倒的劝告性提交或显著的忽略,
并对其物质的忠实、老实和完整性的寥寥可数和协同责任。
基金托管人、北京的旧称筑和利益利益有限公司在T, 于 2017 年 01 18个月 日复 这份交谈如愿以偿容忍。
正中鹄的财务瞄准、净业绩与装饰结成交谈,确保复习物质不在意的 有每一颠倒的记载、给颠倒的劝告性提交或
显著的忽略。

基金管理人接受老实言而有信。、 殷勤的根本的;基金资产的能解决和应用, 但这几乎不克不及公约根底进项。。

基金在前的表现几乎不代表其明天业绩。。装饰有风险,装饰者作出装饰决策前应当心标明这本书
本基金应募阐明书。
本交谈正中鹄的财务材料几乎不审计。。
本交谈所述过去某一特定历史时期的是 2016 年10 月1 从12天 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金略号 银河同里的倾向券(LOF )
缩写为场子 银河通利
市命名遗传密码 161505
基金运作浇铸 上市盟约敞开式(LOF )
基金和约见效日期 2012 年 4 25个月 日
交谈端子的总基金均摊 477,764, 份
装饰目的
在有理风险把持的大前提下, 争得基金均摊
人创作高于业绩基面的装饰进项。
装饰战略
该基金是使被安排好在上上下下的剖析依据的。, 禀承国际
表面微观有经济效益的形势、 百货商店钱币利率、 汇率堆积成堆、 债
使被安排好互信关系百货商店钱币利率是由使被安排好互信关系百货商店、按人口平均估价使被安排好互信关系等因从来剖析的。
走势, 集合:不变地集合或指向:进项繁殖的进项率、 流质、 信
应用风险、 捆绑剖析了久期和钱币利率感觉。, 在严
大前提是要把持风险。, 使被安排好侵略性的能解决
整理后的集合:不变地集合或指向:进项装饰结成。
根本机能相比准
该基金的业绩基面是居中库藏债券留下印象
编制了居中倾向捆绑捆绑物价样品。
风险进项特点
从基金资产的全部的的运作看待,该基金是以使被安排好互信关系为根底的。
金, 属于防护装饰基金正中鹄的较低风险繁殖, 其预
期风险和注视进项均高于钱币百货商店基金。, 上面的混合
协同基金和产权股票基金。
基金能解决人 银河基金能解决利益有限公司
基金托管人 北京的旧称筑利益利益有限公司
次级基金基金 银河通利 同里的倾向 C 银河同里的倾向券(LOF )2016 年第 4 四分之一交谈
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分科类别基金的缩写为场子 银河通利 –
次级基金市命名遗传密码 161505 161506
评级基金的前端市命名遗传密码 – –
次级基金的后端市命名遗传密码 – –
交谈期内花色品种基金的总均摊 462,740, 份 15,024, 份
次级评级基金的风险与进项特点 – –

§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
主 要 财 务 瞄准
单位:人民币元
首要财务瞄准 交谈期( 2016 年 10 月1 日 - 2016 年 12 月 31 日 )
银河通利 同里的倾向 C
1 眼前的时期是固定的。 现进项 3,346,549 100,066.94
2 .比较期有益 -5,650,583.02 -200,018.07
3 .额外的平均估价 基金现阶段有益 -0.0119 -0.0129
4 敞开式基金 资产净值 490,371,093.45 16,513,836.64
5 敞开式基金 均摊净值 1.060 1.099
注:1 、 比较期 已如愿以偿进项指基金的现期利钱支出。、 装饰进项、 对立面支出 (除非公允值得的多种经营所得) 扣
互插费后的相抵,现期有益如愿以偿,添加FAI的多种经营。。

2 、 基金的业绩瞄准除非有效人的费,下标。, 实行支出程度下面的本钱程度。
列数字。
基 金 净 值 表现
.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 进项 率 的 比 较
银河通利
阶段
净值增长
率①
净值侧面兴起斜率
标准偏差II
根本机能相比
准进项率
根本机能相比准收
钱币利率标准偏差
①-③ ②-④
经受住的三

0.09% -2.32% 0.15% 1.20% -0.06%
同里的倾向C
阶段
净值增长
率①
净值侧面兴起斜率
标准偏差II
根本机能相比
准进项率
根本机能相比准收
钱币利率标准偏差
①-③ ②-④
经受住的三

0.09% -2.32% 0.15% 1.15% -0.06%

银河同里的倾向券(LOF )2016 年第 4 四分之一交谈
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.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基面 收 益 率
多种经营的相比
银河同里的倾向券(LOF )2016 年第 4 四分之一交谈
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对立面瞄准
注:无。

§4 管 理 人 报 告
基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介

姓名 作包工
基金能解决人的任期 防护实行
年龄限度局限
阐明
预定日期 离任日期
杨鑫
银 河通
利使被安排好互信关系
型防护
装饰基
金( LOF )
的基金
管理人、 银
河加固
进项债
外币标签
2016 年 4
月 11 日
– 6
硕士研讨生学历,6 年防护
就业阅历。 他曾为奇纳河东边航空集团公司
荣刑柱利益有限公司,2010
年9 六月配制银河基金能解决公司
限公司, 前研讨部使被安排好互信关系研讨
究员、集合:不变地集合或指向:进项使被安排好互信关系
理, 首要务使被安排好互信关系的配给和管理。
寸能解决。 2015 年 6 月起
银河,矫捷,灵巧的,配给,混合
型防护装饰基金的基金经银河同里的倾向券(LOF )2016 年第 4 四分之一交谈
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券装饰
基金的
基金经
理、 银河
鑫利灵
现场配给
混合型
防护投
资基金
的基金
管理人、 银
河增利
使被安排好互信关系型
开端式
防护投
资基金
的基金
管理人、 银
河岁岁
集合:不变地集合或指向:进项
期吐艳
使被安排好互信关系型
防护投
资基金
的基金
管理人、 银
河银富
钱币市
场基金
的基金
管理人、 银
河君耀
灵巧的的配给
置混合
型防护
装饰基
金的基
金管理人、
银河的巨型的
尚灵巧的
配给混合合
合型证
券装饰
基金的
基金经
理, 2016 年3 自8一个月的时期起挑起银质奖章 河
激化进项债外币标签券装饰
基金、 银河有益使被安排好互信关系使发出
式防护装饰基金、 银道坐标系年
集合:不变地集合或指向:进项期吐艳债外币标签券
装饰基金管理人,2016
年4 自8一个月的时期起挑起银质奖章河同里的倾向券
型防护装饰基金 (LOF ) 、 银
河银富钱币百货商店根底
金管理人。 2016 年8 月装满 任
银河的巨型的尚灵现场配给混合合合型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理,2016 年 9 自8一个月的时期起挑起银质奖章 河
俊玲的信现场配给混合合合型防护
装饰基金管理人、 银河
君荣灵现场配给混合合合型防护
装饰基金管理人,2016
年 11 月起 挑起银河的巨型的耀灵
现场配给混合合合型防护装饰基
黄金基金管理人,2016 年 12
自8一个月的时期起挑起银质奖章河的巨型的盛灵巧的的配给
混合型防护装饰基金、 银
河君润灵现场配给混合合合型证
券装饰基金管理人。 银河同里的倾向券(LOF )2016 年第 4 四分之一交谈
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理、 银河
俊玲的信
现场配给
混合型
防护投
资基金
的基金
管理人、 银
河君荣
灵巧的的配给
置混合
型防护
装饰基
金的基
金管理人、
银河的巨型的
盛灵巧的
配给混合合
合型证
券装饰
基金的
基金经
理、 银河
君润灵
现场配给
混 合型
防护投
资基金
的基金
管理人
注:1 、上表 中预定日期为我公司做出决定之日。
2 、防护实行 他在防护业任务的年数。
管 理 人 对 交谈 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
在本交谈所述过去某一特定历史时期的,基金管理人坚持防护法。、防护装饰基金的Law及其能解决办法、
基金和约的规则及对立面使担忧法度、法规,契合老实信用、勤劳或集团等、能解决更新根本的
和运用基金资产, 在法度遵守的大前提下,追求保卫和养育值得的。, 努力如愿以偿基金有效人的使产生兴趣,
不伤害基金有效人使产生兴趣的行动,基金的装饰见识、装饰比及装饰结成契合使担忧
规则。
跟随事情的开展和攀登的扩充,基金管理人将继续禀承诚信与不变的根本的。、勤劳或集团等、更新图强”
的理念,坚持防护法、的防护装饰基金法等法度和法规的规则,更多的或附加的人或事物繁殖风险能解决 理和银河同里的倾向券(LOF )2016 年第 4 四分之一交谈
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使完善待在家里的把持建立,基金有效人俗界的稳定的风险进项。
公 平 交 易 专项 说 明
4. 公 平 交 易 建立 的 执 行 限度局限
在本交谈所述过去某一特定历史时期的, 本公司能解决全部的装饰结成,严格制止R。, 在批准的证书能解决、
研讨剖析、装饰决策、市抬出去、行动监控和冷静交际系统等边来如愿以偿,确保冷静竞争是分叉的
装饰结成。同时,公司对分叉装饰结成的总体报酬率,继、集合使被安排好互信关系
剖析了进项率分叉。。
在同样市区,在本交谈所述过去某一特定历史时期的,该公司能解决其全部的装饰结成(完整副本样品基金)。
外) , 延续 四四分之一过去某一特定历史时期的、 分叉时期窗下 (盘中)、3 一两天内、5 在阳光下) 上级的发行防护
价差剖析,优质的概括、对详细的和附加加重值于的勘探完毕停止排序和剖析。,未发明显著非常。
限度局限。
反向市科,该公司日前的反向市(包孕产权股票和使被安排好互信关系)
时期、对市价钱停止了梳理和剖析。,未发明显著非常。限度局限。在本交谈所述过去某一特定历史时期的,不注意装饰结成选择能力在
与的市所上级的竞相出高价同日反向市成交不足的单边体积超越该防护当天体积的 5%的限度局限 (完
更完整副本的样品基金。
为公司以一级百货商店的名紧握和对立面让。,装饰结成管理人坚持规章建立。,事前确
决定购买价钱和接近,禀承价钱居先 、比分派的根本的对获定量度停止分派。
4. 异 常 交 易 行动 的 专 项 阐明
在本交谈所述过去某一特定历史时期的,不注意发明基金和对立面装饰结成可能性引起不冷静的市。
易。

报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
微观有经济效益的: 学术权威 PMI 连 继续兴起, 创两年新高。 短期进货的有经济效益的车道,PMI 连 继续令人敬畏的,3
四分之一的 GDP 为 ,连 续 3 四四分之一 饲料俱的侧面兴起斜率,年纪生植物目的走完压力粗鲁地。
海内百货商店: 美国 12 月 加息,2017 加息注视将是 2-3 次。 美国 10 年库藏债券进项 率低
点的 反 弹至 , 见识 100bp ,曾经启发了转年的加息注视。。商品 11 个月后货币贬值,
12 这个月开端换衣。 整,它依然很高。;石油价钱已上升到 53 猛然弓背跃起。特朗 权利下台后,根底设施装饰给人以希望的养育,
引起弘量商品,美国倾向神速停止。奇纳河出世策略性的完成与转到,资本百货商店
经过快的态度或意见修浚,提早反作用力。
产权股票百货商店:12 顶峰后的月初 ,产权股票百货商店的继续整理,创业板样品Powei平台。 银河同里的倾向券(LOF )2016 年第 4 四分之一交谈
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钱币百货商店:11 月下浣,资 面临困境烦乱,这执意同一的的钱荒。 ”版 。12 一个月的时期, 在央行的 X-REPO
的领导下,储备粗救援物资。,年纪生植物钱币利率依然很高。。筑焦点赔偿钱币基金,杠杆杠杆
等等及其他,引起百货商店钱币利率和高评级流质能力更强的。,继神速领导全体百货商店进项率侧面。
速起来。

使被安排好互信关系百货商店:短时期内开始。12 月以 来,10 年期 库藏债券至将来跌幅最大的是 。目 前看待,
每一简短声明的停止后,百货商店态度或意见散心,但他年,不善辞令的的镇静。第四音级四分之一使被安排好互信关系百货商店的显著的换衣
遭受在身后在着大约俗界的负面要素。,这同样由大约短期要素引发其他事件的一件事的。。俗界的要素包孕 8 月 起央
经过锁定来饲料行短。,继续繁殖筑间同性随时可收回的贷款百货商店的融资本钱 ,同时,接管机构还使发出了对使被安排好互信关系装饰的限度局限
资杠杆,接管直系的下,银行家的职业去杠杆化逐步变高;短期扳机要素是钱币百货商店钱币利率的集合。
突然发作,负再生回授链是不竭自身激化的。。债市在资面临困境烦乱的限度局限下快整理,进项率侧面
顶点的完全地化。
运作期内,对先前状态的根本保卫,短期装饰新企业单位短期和谐,长债端债
波段,如愿以偿了支出的完毕,适当的减少杠杆。

报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年 4 季 度,银河同里的倾向外币标签券装饰基金(LOF )分科 二线基金:银河通利净值侧面兴起斜率
为 , 同里的倾向 C 净 值得的侧面兴起斜率是 ;声像同步 相比基 准为-2.32%.
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 阐明
注:本基金在本交谈所述过去某一特定历史时期的未发作延续二十年任务日涌现基金均摊有效人接近不满足的二百人或许基
黄金的净值不到五千万猛然弓背跃起。。
§5 投 资 组 合 报 告
报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况

序号 突出 概括(元) 基金总资产的比 )
1 权利装饰 – –
到达:产权股票

– –
2 基金装饰 – –
3 集合:不变地集合或指向:进项装饰

510,844,468.31 92.88
到达:使被安排好互信关系

510,844,468.31 92.88 银河同里的倾向券(LOF )2016 年第 4 四分之一交谈
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资产遭受防护 – –
4 贵金属装饰 – –
5 银行家的职业衍生品装饰 – –
6 补进返售银行家的职业资产

– –

到达: 买断式 回购的补进返售
银行家的职业资产

– –
7 筑存款及结算保留量

29,301,268.99 3
8 对立面资产

9,844,603 1.79
9 解决

549,990,341.53

100.00

5.2 报 告 期 末 由行 业 分 类 的股 票 投 资 结成
报 告 期 末 由行 业 分 类 的境 内 股 票 装饰 组 合

注:本交谈端子,该基金不有效利益。。
报 告 期 末 由行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 结成
注:基金不有效香港和上海在本交谈端子 经过产权股票。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细

注:本交谈端子,该基金不有效利益。。

报 告 期 末 按债 券 品 种 花色品种 的 债 券 装饰 组 合

序号 使被安排好互信关系繁殖 公允值得的(元) 基金资产净值比
1 情况使被安排好互信关系 26,964,900.00 2
2 央行票据 – –
3 银行家的职业使被安排好互信关系 29,928,000.00 0
到达:策略性性银行家的职业债 29,928,000.00 0
4 企业单位使被安排好互信关系 192,995,000.00 38.07
5 企业单位短期融资券 189,587,000.00 37.40
6 中期票据 61,958,000.00 12.22
7 可兑换贷款 (可交换倾向) 9,411,568.31 1.86
8 同性存款收据 – –
9 对立面 – –
10 解决 510,844,468.31 100.78

5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 使被安排好互信关系命名遗传密码 使被安排好互信关系清晰度 接近(张) 公允值得的(元)
占基金资产净值
比(%) 银河同里的倾向券(LOF )2016 年第 4 四分之一交谈
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1 101356006
13 城市装饰
MTN001
300,000 31,371,000.00 6.19
2 011698042
16 徐工集团
SCP003
300,000 30,048,000.00 3
3 150205 15 国开 05 300,000 29,928,000.00 0
4 011698847
16 大同煤矿
SCP004
300,000 29,922,000.00 0
5 011698486
16 晋能
SCP005
300,000 29,904,000.00 0

5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明

注:在本交谈完毕时,该基金不有效资产遭受防护。。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 装饰 明 细
注:该基金未装饰贵金属。。
报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注:基金在本交谈期完毕时不有效认股权证。。
报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 市 情 况 说 明
.1 本 期 国 债 至将来 投 资 政 策
该基金不注意装饰库藏债券至将来。。
.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:该基金不注意装饰库藏债券至将来。。
.3 本 期 国 债 至将来 投 资 评 价
该基金不注意装饰库藏债券至将来。。
0 投 资 组 合 交谈 附 注
0.1

比较期交谈首要发行防护装饰流行音乐十大畅销唱片,或在本交谈创作之日
前年纪 被上级的声讨、限度局限下的处分。
0.2

交谈期内本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片产权股票中不注意在基金和约规则备选产权股票库要不是的产权股票。 银河同里的倾向券(LOF )2016 年第 4 四分之一交谈
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0.3 其 他 资 产 调解
序号 清晰度 概括(元)
1 存出公约金 14,838.85
2 防护结算的应收账户赞颂 –
3 应收账户利息 –
4 应收账户利钱 9,827,876
5 应收账户申购款 1,891.22
6 对立面应收账户款 –
7 待摊费 –
8 对立面 –
9 解决 9,844,603

0.4 报 告 期 末 有效 的 处 于 转股 期 的 可 替换 债 券 明 细
序号 使被安排好互信关系命名遗传密码 使被安排好互信关系清晰度 公允值得的( 元) 基金资产净值比 (%)
1 128010 顺昌可替换使被安排好互信关系 4,412,516.31 0.87
2 128011 疾行浇铸键 3,688,811.00 0.73
3 113010 江南可替换使被安排好互信关系 250,800.00 0.05
4 110034 九州可替换使被安排好互信关系 221,949.00 0.04
5 127003 印度-印度可替换使被安排好互信关系 90,768.00 0.02

0.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 有限制的 情 况 的 阐明
注:短暂拜访本交谈端子,基金几乎不无论哪一个限度局限性产权股票。。
0.6 投 资 组 合 交谈 附 注 的 对立面 文 字 描 述部 分
注:出于四到与某人击掌问候说辞,装饰结成交谈中市值与净值的比 和有尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
突出 银河通利 同里的倾向 C
在本交谈所述过去某一特定历史时期的开端的总资产均摊 477,723,159.43 15,825,118.31
在本交谈所述过去某一特定历史时期的,基金的总紧握均摊 58,938.90 373,465.68
减: 交谈结巴地说出 基金赔偿量 15,042,001.95 1,174,043
交谈期 过去某一特定历史时期的 基金拆 分变 季节性竞赛分享 (份 额减
少- 填列 )
– –
交谈端子的总基金均摊 462,740, 15,024,

银河同里的倾向券(LOF )2016 年第 4 四分之一交谈
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 限度局限
银河通利
注:在交谈所述过去某一特定历史时期的,基金能解决人不注意应用本人的资产。。
同里的倾向 C
注:在交谈所述过去某一特定历史时期的,基金能解决人不注意应用本人的资产。。
基 金 管 理 人运 用 固 有 资产 投 资 本 基金 交 易 明 细
注:本交谈 基金管理人不应用本人的基金装饰基金。。

§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
备 查 文 件 列于表上
1 、奇纳河证监 会容忍恢复银河通利类别债外币标签券装饰基金的发稿
2 、《银河通 利类别债外币标签券装饰基金基金和约》
3 、《银河通 利类别债外币标签券装饰基金托管礼仪》
4 、奇纳河证监 将容忍恢复银河基金能解决利益有限公司 发稿
5 、银河通利 类别债外币标签券装饰基金决算表及日志脚注
6 、交谈期内 命名报界公报
储蓄安放
上海浦东机场新区世纪通道 1568 号中 营造 15 楼
北京的旧称西城区银行家的职业街C 17 号
提到方法
装饰者对这份交谈表现疑问。,你可以翻阅银河基金能解决利益有限公司的基金管理人。。

翻阅电话:(021)38568888 /400-820-0860

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银河基金能解决利益有限公司
2017 年1 20个月 日

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